期权统计里的常见参数(周末期权北京线下培训)

论坛 期权论坛 期权     
小马白话期权   2020-9-2 17:30   10717   0
今天的行情是上蹿下跳,先大幅高开,随后震荡走低砸坑,然后拉起来~人都被搞晕了,最后盘中来个双红~~Zhao:我感觉期权上的亏损就像一只黑暗中的野兽 即使小心翼翼 但总有疏忽的时候  然后这只野兽就窜出来咬你一口,这样你才知道 这只野兽躲在哪里
  无聊的行情里,我们还是来学习下软件使用吧
  在通达信版本(中信至信期权专版、平安慧赢),汇点等各类软件中,看到上方“期权”选择 T型报价--统计
那么就会出现:
我们可以选择品种,月份,日期的统计数据。第一行是总成交量,是当日截止到目前的成交量,包括认购认沽的数量,还偶有认沽认购的比值,这个数据比较有意思。上图是14:20,行情走了一段时间,认沽认购比为 0.74。我们看看早晨截图时候的数值,刚刚开盘那会认沽认购比为0.53,说明早晨的看涨情绪浓厚,大多数人都在成交认购期权,而认沽无人问津。
从早晨的虚值认购5000的走势来看,是这样子的。
标的和股指的走势如下
认购期权的涨幅较大,超过了正常的波动,这时候可以等一下再看,无论是追买还是想着止损卖购的。随着标的的下行,认沽的交易量开始活跃了起来。
成交量和持仓量出现了一波缓慢上升,而且认沽的波出现了明显的上升,但在标的探底回升时,认沽快速下落,波动率快速下降。
  第三行是总净买量,净买就是主动的买单,期权参考了期货交易的方式,多开,空开,多平,空平,多换,空换。净买就是对冲钆差后的都算主动买方的单子。
截止收盘,可见多数的合约都是被净卖出的,也可以从波动率的升降来体现。

最痛点位,就是当月合约尽可能多的归零时的点位,实际是根据持仓量来的,震荡行情和距离到期时间接近比较准确,大幅波动时不准确。

其他内容自己摸索。
下面是9月份的讲座安排:
  今晚的讲座,波动率~~这个我公开讲的很少

分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:4191
帖子:858
精华:7
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP