什么是期权平价公式?

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再次微笑   2020-8-20 10:38   10462   0
  什么是期权平价公式?
  答:根据无套利原则,构造两个组合:
  组合1:1份欧式看涨期权C加上数额为
  的无风险资产
  组合2:1份条件相同的看跌期权P加上标的股票S
  根据无套利原则,构造两个组合:
  :什么是Black-Scholes定价模型?
  答:Black-Scholes公式为
  什么是期权定价的二叉树模型?
  假设投资者是风险中立的,以单期定价为例
  设某股票当前的市场价格为S0,一期后价格可能上升为SH,也可能下降为SL


  WH为股票价格上升的概率;(1-WH)为股票价格下降的概率;rf为无风险利率

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