沪指市场深V反复,期权谨慎情绪稍有回落

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一片空白   2020-8-13 09:00   4729   0

盘面分析
8月12日,沪深指低开,创业板指小幅高开,盘初一小时市场震荡下挫,沪指失守3300点,创业板指跌逾3%击穿2600点创7月9日以来新低,随后市场止跌后小幅反抽,午前再度走弱。午后A股探底回升,两市成交额连续第十一个交易日突破一万亿元。截至收盘,沪指跌0.63%,报3319.27点,深成指跌1.17%,报13308.52点,创业板指跌1.98%,报2635.5点。两市成交额约1.08万亿元;北向资金小幅净流入。
技术上,沪指早盘低开后震荡回落走低,盘中一度跌破3300点,尾盘3300点失而复得,昨天说到,沪指收在3350点下方,会有回踩3300点的动作,今天盘中回踩幅度比预期稍强,但3300点尾盘重新收回,量能稍有萎缩,说明这里3300点下方支撑还是明显,向下力度在减弱,短线这里继续关注3300点一线支撑,向上则继续关注3350-3400点区间压力。
整体来看,周三市场低开后大幅下挫,最终还是在金融的护盘下实现止跌企稳;盘面上热点相对较少,属于高低切换的走势,沪指跌破3300点整数关口与月线支撑,致使处在观望状态的资金非理性出逃,而量能并未明显放大主力没有大面积离场,整体趋势仍已上行为主,不过于恐慌的回调就是抄底的机会。
今天走势
仍未确认调整已到位,短线还有确认周三下影线的可能
这两天的快速大跌可能让很多人措手不及,昨天在高位突然大跳水,今天快速跌破3300后又走出V形回升,收出一根带长下影的吊颈线,3300以及5周线3278失而复得,不破5周线,还是多头市场。昨天V形回升之后,短线有企稳反弹要求,但这波下跌仍没有结束,还会出现反复,明天有再确认今天下影线支撑的可能,即再破一下3300,考验5周线后回升反弹,短线压力在3336-3356;创业板是这波行情的领先指标,这个指数率先下跌,昨天在重要支撑区域2556的上方止跌,即使后面再下跌,短线在这里也应有一个反弹,反弹压力在2656-2706,周四可能同样会再考验一下2600后再寻求反弹。
今天操作
在3300之下出手低买的,如有反弹高卖机会可择机获利兑现
对于这波下跌其实并不意外,只是这两天呈现出的下跌方式让很多人感到恐慌,两天一下跌掉146个点,基本上在3个小时完成,快速而猛烈,把很多人吓坏了,而两天前,特别提醒大家,大盘向上不要太兴奋,向下也不必害怕和恐慌,因为市场目前依然运行在箱体震荡的区间内,大概率会继续在3500-3200这个区间内反复“折返跑”,在这种震荡格局明显改变之前,该怎么操作还是怎么操作,不用管它究竟是怎么涨和怎么跌的。
北向资金:

北向资金流入5.65亿。
上证指数

早盘再次下跌,下午止跌回升,收了一根比较长的下影线,说明下面的支撑力度还是很强。
不过五日线已经向下掉头,MACD绿柱子还在加长,调整还没有结束的信号,只有等到重新站上五日线之后才能够确认调整结束。整体上还是3200-3400区间的箱体震荡行情。
现在很多人在说会调整到60日均线,这当然也有可能,不过即使调整到60日均线,空间也并不大。
目前60日均线是3116点,每天还会抬升8个点左右,再过两周,就会抬升到3200点附近,形成比较强的支撑位。
在一个上涨趋势里面,支撑位是会随着时间不断抬升的,这也是以时间换空间的技术依据。
300ETF&50ETF行情一览
周三两市早盘跳水,午后回升,沪指收跌0.63%,收至20日均线上方,创业板收跌1.98%,收长下影阴线,北向资金净流入39亿。50ETF探底回升,收跌0.30%,在20日均线上方收长下影十字星,300ETF收跌0.68%,跌破20日均线。
从波动率来看,标的再收深V,波指回落,沪市50ETF波指收跌至25.93%,300ETF波指收跌至26.66%。沪市50ETF8月认购认沽隐波同时回落,平值处隐波价差收窄,波动率微笑右端回升,期权市场博涨投资者增多,谨慎情绪稍有回落。



中美贸易再次谈判在即,消息面不确定性较大,将压制市场风险偏好,短线方向不明,准备继续观望。关注标的5/20日均线压力支撑。
一、权利方策略:
今日合约选择参考:
合约选择:合约有虚值,平值,实值之分
vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权(510050)
一、权利方合约选择参考:
看上涨做多:看大涨8月购3300,看小涨8月购3200
​看下跌做空:看大跌8月沽3300,看小跌8月沽3400。
300ETF期权(510300),
今日合约选择参考:买方合约选择参考:
看上涨做多:看大涨8月购4700,看小涨8月购4600。
看下跌做空:看大跌8月沽4700,看小跌8月沽4800
基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。
声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。
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