期权日报(20200701):沪指单边上行,期权成交活跃

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荳荳鱼   2020-7-2 00:32   8356   0
  来源:华宝财富魔方
分析师:程靖斐   执业证书编号:S0890517060001
1. 期权市场成交量和PCR值
7月1日当天,期权市场成交活跃。vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约共计成交了2473785张,其中认购期权成交1350930张,认沽期权成交1122855张,PUT-CALL比率(PCR指标)为83.12%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2401859张,其中认购期权成交1300628张,认沽期权成交1101231张, PCR指标为84.67%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了324899张,其中认购期权成交180458张,认沽期权成交144441张, PCR指标为80.04%;沪深300股指期权合约共计成交了86833张,其中看涨期权成交50757张,看跌期权成交36076张,PCR指标为71.08%。

2. 交易热点研判
今天开盘后,上证50指数和沪深300指数单边上行,两大指数收盘价相较上一交易日分别上升2.3%和2.01%。
期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,日内ATM波动率窄幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:
上证50ETF期权,日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在12%-14%之间,认沽期权的在19.5%-23%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在12.5%-14%之间,认沽期权的在21%-25%之间。

嘉实沪深300ETF期权,日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在12.5%-14%左右,认沽期权的在21%-23.5%左右。

沪深300股指期权,日内ATM波动率窄幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在14.5%左右,看跌期权的在24%左右。

3. 指数期货市场
上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上升,当天上证50指数期货成交了47136张合约,沪深300指数期货成交了129800张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.87%和-0.68%。


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