50ETF、300ETF和股指期权三个波动率指数的套利策略解析

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薛亨旭   2020-6-10 09:42   12426   4
这三个期权论坛波动率指数一直都是等差数列，可以构建套利策略。比如50是x，300就是x+1，股指期权就是x+2，然后有偏离就进行卖出买入？

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卡卡西123  13级元老 | 2020-6-10 10:19:23 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
期权名人堂积分：NO. 72 名发帖：NO. 145 名在线：暂未上榜
你怎么获得实时数据？
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3#
卡卡西123  13级元老 | 2020-6-10 10:19:36 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
期权名人堂积分：NO. 72 名发帖：NO. 145 名在线：暂未上榜
这就是相关品种套利
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4#
JJ8540399  3级会员 | 2020-6-10 11:17:43 发帖IP地址来自 澳大利亚
卡卡西123 发表于 2020-6-10 10:19
这就是相关品种套利

你得先计算他们的相关系数吧
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5#
卡卡西123  13级元老 | 2020-6-11 18:53:19 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁大连
期权名人堂积分：NO. 72 名发帖：NO. 145 名在线：暂未上榜
JJ8540399 发表于 2020-06-10 11:17
你得先计算他们的相关系数吧

是的，超过90%
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