减少卖期权风险策略的一个可能的改进

本帖最后由 quan 于 2017-7-19 20:27 编辑

这次50etf大涨，让看涨的卖方很被动，论坛里的实盘贴都是几万几万的亏，虽然自己不是卖方，但同样感觉触目惊心。
减少卖期权风险，有很多方法，其一就是，在自己是看涨的卖方时，标的涨过行权价时买标的，等跌过行权价在卖出，实际是高吸低抛，表面上还不错，可是这样多搞几次，可能得不偿失。
我在想能不能改变一下，在标的上用技术指标进出场，争取低吸高抛

quan · 2017-7-19 18:28:34

optbbs 发表于 2017-7-19 18:27
赚钱大家都不爱说话，一亏钱大家都出来了

呵呵，有压力才有动力

quan · 2017-7-19 20:12:30

举个例子自己是看涨的卖方，在50erf上涨超过10日均线买进，跌破10日均线卖出，
如果真的上涨，50erf赚钱弥补期权的亏损，如果下跌，手上只有看涨的空头，那不正是自己想要的吗

quan · 2017-7-19 20:16:37

期乐无比发表于 2017-7-19 20:15
用技术指标卖期权？

是用技术指标买卖50erf

quan · 2017-7-19 20:17:41

回复 quan:

期权的仓位不动

quan · 2017-7-19 20:18:54

回复 quan:

回复 quan :争取用50erf的盈利，弥补期权的亏损

quan · 2017-7-19 20:24:23

回复 quan:

这里用技术指标只是针对在对冲期权风险时
在50erf上进行固定的行权价开平仓时，造成的高吸低抛进行的一个改进
争取形成低吸高抛

quan · 2017-7-20 10:58:26

回复 xman123a:

回复 xman123a :是利用临期平价期权巨大的gamma做delta中性对冲吗

quan · 2017-7-20 10:58:54

回复 chenpaihao:

止损最干脆

quan · 2017-7-20 10:59:27

回复 Ringyun:

偶像，你好

quan · 2017-7-20 10:59:43

回复问答:

谢谢

quan · 2017-7-20 11:03:33

回复风过无痕:

技术指标应该有点统计上的意义，100%的正确肯定是不可能，
虽然这里用了技术指标，但他在这里不起决定性作用，

quan · 2017-7-20 11:06:44

回复 gaozoo:

这个是对的

quan · 2017-7-20 11:14:27

这个策略本质上是，在10均线下，持有看涨空头，在10均线上，就类似备兑

quan · 2017-7-20 15:37:31

回复 xman123a:

回复 xman123a :在推测最痛区间之上买虚值call，希望能跌到区间上沿时，期货放空，然后价格跌到最痛点，希望最终期货盈利大于期权亏损，
是不是这样理解

quan · 2017-7-20 15:38:01

回复神术:

哪有多难啊

quan · 2017-7-20 19:30:15

回复 redgavin:

这个是难上加难啊

quan · 2017-7-20 19:58:46

xman123a 发表于 2017-7-20 17:57
举个例子，7.17原油交割，不太容易超过47，能不能跌破46.5不确定，趋势性看空就买47 put，没把握就买46.5 c ...

呵呵，对着电脑一笔笔的看完了单子，来回做t利润甚至超过期权成本，这个好厉害，最终当天下跌，期权与期货应该盈亏相抵销了吧，最终的利润是不是来自做t，如果当天可以上涨，会不会赚更多，这样不管涨跌都能赚钱

不知道说的对不对，感觉你真的好厉害，向大神学习了

quan · 2017-7-20 21:05:28

回复 quan:

回复 xman123a :xman123a 兄对期权还有投资这块，真的造诣很深，在您这儿学到了很多，非常感谢 xman123a 兄的耐心教诲

减少卖期权风险策略的一个可能的改进

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