期权论坛3月10日期权早盘讨论

叶少 · 2016-3-10 08:43:40

昨日，大盘缩量震荡整理，虽然标的物小幅放量，但主要是由于尾盘银行板块拉升所致。昨日尾盘沪深两市出现二八分化，深证成指更是不为所动。故市场气氛整体仍然偏谨慎，标的物的短暂上行可能无法持续。期权方面，认沽-认购隐含波动率差异于尾盘小幅走扩，后市情绪也不乐观。昨日熊市Put垂直价差盘中其实仍有浮盈，且亏损有限。今日继续推荐熊市Put垂直价差，开盘时买入平值一档认沽期权并卖出虚值一档认沽期权，维持Vega中性偏度，从标的物盘中下行中获益。

叶少 · 2016-3-10 08:44:59

市场开始短期看空，但是两会期间市场波动不是很多，所以买入看涨熊市put垂直价差。