审时度势，把握未来

az33 · 2017-6-15 09:13:05

我乘以10也得不到那些数字，所以疑惑。

az33 · 2017-6-15 09:22:28

我是用2800前天的收市价计算的。

az33 · 2017-6-15 09:58:55

应该是这样的，刚收市，用收市价结算，待结算价出来后，用结算价结算。
另外，昨日夜市今日日市，算1根K线，也就是说，昨日夜市的开市价是这根K线的开市价，今日日市的收市价是这根K线的收市价。
你试算一下，是不是这样？

az33 · 2017-6-15 10:40:35

我没做商品期权，只是猜测。50ETF期权就是这样，刚收市，用收市价结算，待结算价出来后，用结算价结算。
不过，这并不重要，只是交流一下，打发时间。

az33 · 2017-6-15 15:32:50

“期权交易最核心最关键的，应该还是对标的物走势的分析”，我认为这样。

az33 · 2017-6-15 15:37:38

“Gamma是跟踪标的物价格变动的，是当下的行情，是现实，预测Gamma就是预测标的物走势”，我觉得不能这样理解。

az33 · 2017-6-15 15:43:57

Gamma反映标的价格对delta值的影响程度，为delta变化量与标的价格变化量之比。

az33 · 2017-6-15 15:52:57

一般来说，近月合约Gamma值大，Vega值小；远月合约Gamma值小，Vega值大；平值合约的Gamma值最大。所以，做近月平值期权就要注意Gamma风险。前段时间，Call的表现你看到了……

az33 · 2017-6-15 15:56:23

Vega是用来检测期权价格对标的价格隐含波动率的敏感程度。换言之，交易波动率就看它了。

az33 · 2017-6-16 11:33:32

回复goldenfish :强调一下，高波动率下卖期权，不是赌波动率下跌！！

az33 · 2017-6-16 17:27:33

国外对冲基金的年化收益也就是20%左右，你这个想法合理。不过具体实施起来，怎样去控制好风险，还是要下点工夫。
另外，卖期权是有技术含量的，不论买期权还是卖期权，任何时候都要将规避风险放在第一位置！买入期权、卖出期权，都是期权交易的最基础策略，其技术含量是不相上下的。

az33 · 2017-6-16 17:31:06

“简单些就是什么山上唱什么歌，什么时候做什么事，趋势行情做买方，震荡行情做卖方，关键在于对标的物的判断，合理的资金管理，这些应该就是期权交易的道，至于具体的术，买方如何进场止损止盈，卖方如何止损等等，就需要时间实战，去总结提高了
最后还有控制住资金曲线回撤，保证胜赔率，不会因为心态失衡，无法维持，这也是账户能否复利的关键所在，因为盈利100%，亏损50%就回到起点，有个统计，第一年赚40%，第二年亏20%，第三年赚40%，第四年又亏20%，如此折腾下去，年化才5.6%，年化26%，十年就能十倍，年化60%，十年就能百倍，永远不要高估一年的能力，而低估十年的潜力”
这可是你说的。就围绕年化收益20%左右做文章！