50期权产品推出交易才刚满4年，产品设计上与美国期权市场比规模太小，产品有bug有漏洞可钻。 简单说几个： 1了解期权定价基础吗？ 期权和可转债一样，是金融产品中少数可以用数学模型计算估值的，不同于股票估值，是未来现金流量折现，预期收益率是主观臆想的，且非系统风险导致每只股票的B系数无法准确衡量。 2 50ETFbug 期权定价主要依靠B-S模型、和二叉树，这在现在的期权投资书上是没有的，其中要素t表示期权剩余期限，50期权用的是自然日计算，而美国市场是交易日，这意味着什么？ 意味着周末和节假日会导致期权价值中时间价值快速下行，且selling put/call 方不承担保证责任。遇到长假会快速下行，相比欧式期权根据B-S模型本身会比美式期权略低。 这就意味着一个稳定盈利模式！！！
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