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桃灼
2级吧友
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2018-10-17 22:49:21
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用BS倒推出implied vol是欧式期权，特点就是non-path dependent，正着讲就是完全由当下（time 0）到未来某个时间点（expiry T）的波动率决定，就是你的\Sigma，把这个波动率看做一个随strike和expiry变动的量，\sigma(K,T) ，也是推出一样的BS公式。
我们写doc最常用的两句：
For ease of representation, ...
The result still holds when ... (/Similarly ...) |
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