既然Black Scholes公式对波动率恒定的假设是错的，为什么还要用它去倒推隐含波动率呢？

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 Chuan  2018-10-17 22:49  9531  8

1^#

Tony 6级职业 | 2018-10-17 22:49:20 发帖IP地址来自

期权名人堂积分：NO. 459 名发帖：暂未上榜在线：暂未上榜

所有模型都有假设和局限性，也就是limitation和assumption，但你不能说它是错的...

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