既然Black Scholes公式对波动率恒定的假设是错的，为什么还要用它去倒推隐含波动率呢？

论坛 › 期权论坛 › 期权

 Chuan  2018-10-17 22:49  9500  8

1^#

一壶好花 4级常客 | 2018-10-17 22:49:15 发帖IP地址来自

我一直认为BS是用来找hedged的那个平衡点的。价格什么的，都是为了找 put,或call 的量,然后平衡掉。

支持反对回复

积分:253

帖子:10

精华:0

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.