Black-Scholes Model，Binomial Model 和 Monte Carlo Simulation 在期权定价上分别起到什么作用？

论坛 › 期权论坛 › 期权

 匿名用户  2018-10-17 22:33  25294  9

1^#

ERIC 7级小牛 | 2018-10-17 22:34:02 发帖IP地址来自

期权名人堂积分：NO. 381 名发帖：暂未上榜在线：暂未上榜

简单的说：BS简单粗暴，但适用范围最有限，只能用于欧式期权；二叉树的优势在于可以算美式期权；MC最暴力也最费时，优势在于可以计算path-dependent的期权。

支持反对回复

积分:

帖子:24326

精华:1

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.