转一个日历价差套利的统计excel

股指期权日历套利操作原理是近月期权时间损耗比原月大，我觉得理论上讲，这种套利方式应该是赚钱的。于是用4月和5月所有认购、认沽数据作了个测试，在期权上市首日以收盘价买入5月期权，卖出4月相同方向、相同价格期权，4月19日收盘价全部平仓，套利收益统计结论如下，卖出4月认购，买入5月相同价格方向认购，有8个正收益，7个负收益，累计收益943；卖出4月认沽，买入5月相同价格方向认沽，也是8个正收益，7个负收益，累计收益674.
以上得出的结论让我有点失望，正收益和负收益个数基本相当，唯一有价值的是总收益为正。当然，仅凭二个月的数据统计是不全面的，现在想向高手们求助，哪里能取得已消失的以前月份的交易数据（花钱买也行）进行进一步分析。另外还有先行者们的宝贵经验

强大的里德 · 2019-4-23 08:45:04

转自xtxjj

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