转一个日历价差套利的统计excel

 强大的里德  2019-4-23 08:44  24093  13

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HSC011 1级新秀 | 2019-4-23 17:12:14 发帖IP地址来自广东深圳

日历说到底就是买远月对冲vega敞口，实际上整体还是个空gamma，怕波动。真正用起来不会按整个组合建仓的，主要是套theta，IV低的时候买远月锁定一下，比例随时调整。

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