Long Gamma Trade 如何对冲掉 Vega？

 期权世界  2018-7-15 01:40  77519  6

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foristkirito 1级新秀 | 2020-5-15 17:17:50 发帖IP地址来自北京

AQx_DANACREON 发表于 2019-7-18 10:22
gamma scalping 的问题在于在一波大的单边行情里可能因为连续的hedging而过早失去delta头寸，从而使实际收 ...

同意，即使用远月对冲掉了 vega，也会因为期权的期限结构产生敞口

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