期权Skew Trading的一个简单例子

JohnD · 2023-2-1 10:54:03

谢谢分享 @期权匿名问答

期权Skew Trading的一个简单例子

用HS300股指期权作为例子。
[baike]一．Skew的计算[/baike]
Skew计算的方法改用95% put IV – ATM IV和105% call IV – ATM IV，前者在下文中简称为put_skew，后者简称为call_skew。
[baike]二．数据的选取[/baike]
样本时间区间：2020-08-03至2022-08-16，波动率的计算是每日各个期权合约收盘时的盘口档一数据，依据中间价 ...查看全文

期权匿名问答发表于 2023-2-1 09:40