平值delta为什么不是0.5?

‹ ›

平值delta为什么不是0.5?

通匠 · 2024-3-1 09:52:03

学习了谢谢分享

moren · 2018-11-15 12:06:00

有道理

aoxuehui · 2017-10-26 12:38:08

解释一下，认购认沽即使刚好等于平值，认购认沽也不可能DELTA为0.5.因为有利率的影响，时间价值平值认购总是要比认沽大，当真正平值时，认购高于0.5，认沽低于0.5.

赵锐 · 2017-10-26 11:50:51

我觉得主要是不存在绝对的delta=0.5的行权价格吧

belsina · 2017-7-22 17:03:56

好帖子

云追月 · 2017-7-18 13:13:49

有意思啊

123兔子 · 2017-7-18 08:03:52

看看

吴宇 · 2017-6-23 01:34:09

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-6-23 00:33
对的

哈哈

LLW9BiP4Sg · 2017-6-23 00:33:39

moren 发表于 2016-6-14 14:37
只是约等于0.5，上涨和下跌的概率差不多。感觉期权领域里面都是约等于，根本没有等于这概念。

对的

清風曉月 · 2017-6-22 23:24:51

学习下

OPPO · 2017-6-22 14:43:07

学术贴

双木 · 2017-6-21 00:42:10

这个帖子估计以后会造福一大批人

宝马8 · 2017-6-20 23:08:10

平值期权定义就是0.5的

小小 · 2017-6-20 01:15:02

edwin大神牛逼

294192445 · 2017-6-19 01:40:27

为什么要是0.5呢？

梦幻世界 · 2017-6-19 01:38:56

为什么要是0.5呢？

hcgjnv · 2017-6-6 22:55:21

大神的帖子

641836318 · 2016-6-29 09:55:07

学习

昆帝 · 2016-6-23 21:34:24

顶一下吧

吹逼 · 2016-6-16 12:30:03

交易的时候其实还是把平值期权当作0.5的，虽然有误差，但是我做交易还是这么做的

pythan · 2016-6-16 11:20:14

理论上也不是0.5，因为深度实值delta是1，深度虚值delta是0，所以有的人潜意识觉得ATM会是0.5

nybbyj · 2016-6-15 23:36:50

期权领域里面都是约等于，根本没有等于这概念。

ralfgod · 2016-6-15 16:39:17

:):):):):):):):):):):):):):):):):):)

meimei · 2016-6-15 14:37:48

好帖子，赞一个

Fei · 2016-6-14 15:36:45

学习学习，有所收获

31 个回复