关于期权组合对冲的一点思考

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 lihao  2016-6-6 09:35  18840  7

1^#

吴宇管理员 伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-6-6 10:19:30 发帖IP地址来自湖南常德

期权名人堂积分：NO. 44 名发帖：NO. 42 名在线：NO. 1 名

其实还是delta的概念，你的概率那部分理解有些问题，delta和概率P在不同的空间概念里，有一种叫做风险中性世界和真实世界之说，你有兴趣可以研究下。

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