狼君：低波动率下如何安全做空50ETF期权

菜鸟张 · 2016-5-31 10:06:44

按投入资金测算预期收益率年化不低于１２％。本质上该策略为零ｔｈｅｔａ，正ｖｅｇａ策略，并且稍一下跌，即为正ｔｈｅｔａ和正ｖｅｇａ策略，时间流逝和波动率上升是此策略的朋友。

菜鸟张 · 2016-5-31 10:07:19

其实是个正theta，负gamma，正vega策略，市场只要有大行情，你肯定就亏钱了