不同软件获取的gamma为何差距这么大？

山西大同 · 2016-5-7 13:49:04

对冲vega和delta就可以了？按照我的理解是你要获得gamma，没必要gamma中性。如果你对冲掉gamma，你要获得什么？

山西大同 · 2016-5-7 14:55:58

luokaibenniu 发表于 2016-5-7 14:19
这边theta出来是正值，是计算错误吗
获得gamma我不太懂，gamma变化不会导致delta变化吗，也是暴露股价风 ...

你应该long gamma short theta，这才是gamma交易。当然反着来也可以。