我对过去一年50ETF期权市场数据进行回测，得到了下面的结果

run 了一年期权数据用血的教训得到了一个教训：期权市场根本就无法预测和左右股票市场的行情！！！

但是，最关键的是，在这两种情况下可以！！: 1.你有额外的一般人无法获得的数据，当日open 多少， close 多少， write多少，哪些组织在做，是做组合还是单向，implied volitity突变情况，用来hedge 股票的position还是纯裸玩！这些局部可以通过高深的运算技巧和能力来推测，有些你完全不知道！
2.你有高深的算法，高速的网和运算能力，挖掘个别别用用心的流氓股票追踪流氓玩家！不要问我名字，算法，我不资道！有这些条件，其获利可能会比比特币挖矿好一点！！

qiquan · 2016-5-7 13:20:05

从市场结构上，卖空受限、高杠杆的交易数据信息都有较强的统计预测性，比如沪深300的价格发现能力强于沪深两市，融券卖空对股价下跌有预测能力。期权的逻辑也大体如此，但是结果却不是很好。我曾经花了一两个月去跑融券，它确实是最好的预测手段。

我对过去一年50ETF期权市场数据进行回测，得到了下面的结果

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