50ETF期权8月波动率微笑较为明显

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从8月合约隐含波动率曲线结构看，波动率微笑形态较为规则，浅虚值浅实值认购认沽期权的隐含波动率相差较小。

昨日标的下跌，8月各执行价期权合约成交量普遍减小，认购期权中执行价为2.80的深度虚值合约减小最多为2.04万张，认沽期权中执行价为2.60的浅虚值合约减小1.39万张。

LLW9BiP4Sg · 2017-7-26 09:18:56

tomtom 发表于 2017-7-26 09:01
这个不算是微笑吧？是假笑

横坐标是日期哪

tomtom · 2017-7-26 09:01:56

这个不算是微笑吧？是假笑

tomtom · 2017-7-26 09:01:32

微笑。。。

云追月 · 2017-7-26 08:36:22

谢谢楼主

吴宇 · 2017-7-26 08:36:21

期限结构对比来看，远月合约隐含波动率较高，市场预期随后月份或有大的行情变动。

6 个回复