期权这样做赚钱吗？

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买正股+买沽,请朋友指点一下。

gypeng123 · 2017-9-29 09:33:38

这属于无奈之举，波动率真跌回到较低水平，会平现货换成虚值购或者把卖购2700平掉。

神术 · 2017-9-29 09:24:53

昨天没仔细看，今天细看了下，粗略计算：单组套利22元，1万股etf买入手续费假设2%，5.414元，一张认沽假设手续费3元且月底行权，手续费一共6元，所以套利最低净利22-5.414-6=10.586元，年化利率大概10.586/（27070+908）/365*28小于1%。。但是这个组合在到期前etf大涨的话会因波动率的关系出现暂时浮赢从而大幅提高收益。所以楼主的敌人是资金的成本，策略保本是没问题，但是亏利息。

az33 · 2017-9-29 09:18:45

今天的30日ＨＶ为７.７０，＋０.１０。

az33 · 2017-9-29 08:52:09

这是沪市各路资金流向情况：

az33 · 2017-9-29 08:47:29

真不好意思！楼主，是我搞错了。
你的组合损益图大致是这样的：

组合DELTA值为正，相当于卖Put。貌似你现在已经有赚了，能否继续赚，那就要看50ETF升不升了。

gypeng123 · 2017-9-28 22:59:48

本帖最后由 gypeng123 于 2017-9-28 23:06 编辑

gypeng123 发表于 2017-9-28 22:57
不是11月的沽2800，是11月的购2800

组合DELTA值是正的，不做中性策略，相当于仓位20%，跌了会亏损，涨了肯定赚。

gypeng123 · 2017-9-28 22:57:22

az33 发表于 2017-9-28 22:31
楼主你的组合损益图大致是这样的：

如果50ETF升，那整个组合大概率亏损；反之，盈利。三条腿，与一条腿 ...

不是11月的沽2800，是11月的购2800

az33 · 2017-9-28 22:31:07

楼主你的组合损益图大致是这样的：

如果50ETF升，那整个组合大概率亏损；反之，盈利。三条腿，与一条腿的卖Call不同之处是，风险和收益都有限。
本帖题目是《这样做有赚吗？》50ETF继续升的话，天天都烧香，这样做，这个组合也许会有赚！在10月25日前。

gypeng123 · 2017-9-28 19:59:26

本帖最后由 gypeng123 于 2017-9-28 20:01 编辑

az33 发表于 2017-9-28 13:54
你这个组合相当于卖Call！“横盘应该能不亏”，你自己都不能肯定！
单腿策略容易判断，可多腿策略就 ...

我有正股510050，昨天50折价6厘，今天只差一厘了,实盘组合是：正股，卖购10月2700，买购11月2800差不多是1：1：1

rimrockcn · 2017-9-28 18:34:01

不会亏，但是这几天国债利率高，比你这个收益要好。等大涨吧

muzili · 2017-9-28 17:13:08

几位大神都在这里呢

gypeng123 · 2017-9-28 15:18:41

波动率跌的好惨，好在期权和股票帐户都获微利，总帐收益不足0.1%，今日没加仓,逆回购放的太早了。

gypeng123 · 2017-9-28 14:41:05

tomtom 发表于 2017-9-28 14:02
很傻的策略 @gypeng123

期权这样做赚钱吗？

买正股+买沽,请朋友指点一下。

gypeng123 发表于 2017-9-28 10:07

不能说是傻策略，只是收益太差，如果是买2700沽做保护，涨了大赚，赔了少亏，只不过50被控盘，横着走的概率更大，今年是套利最悲惨的一年。

az33 · 2017-9-28 14:18:22

14:13，50ETF的价格为2.713，+0.002，但大部分期权都绿的，无论Call还是Put，结果就是，iVX跌 1.60，为10.71。低HV拉低iVX。

tomtom · 2017-9-28 14:02:54

很傻的策略 @gypeng123