期权这样做赚钱吗？

gypeng123 · 2017-9-28 22:57:22

az33 发表于 2017-9-28 22:31
楼主你的组合损益图大致是这样的：

如果50ETF升，那整个组合大概率亏损；反之，盈利。三条腿，与一条腿 ...

不是11月的沽2800，是11月的购2800

gypeng123 · 2017-9-28 22:59:48

本帖最后由 gypeng123 于 2017-9-28 23:06 编辑

gypeng123 发表于 2017-9-28 22:57
不是11月的沽2800，是11月的购2800

组合DELTA值是正的，不做中性策略，相当于仓位20%，跌了会亏损，涨了肯定赚。

az33 · 2017-9-29 08:47:29

真不好意思！楼主，是我搞错了。
你的组合损益图大致是这样的：

组合DELTA值为正，相当于卖Put。貌似你现在已经有赚了，能否继续赚，那就要看50ETF升不升了。

az33 · 2017-9-29 08:52:09

这是沪市各路资金流向情况：

az33 · 2017-9-29 09:18:45

今天的30日ＨＶ为７.７０，＋０.１０。

神术 · 2017-9-29 09:24:53

昨天没仔细看，今天细看了下，粗略计算：单组套利22元，1万股etf买入手续费假设2%，5.414元，一张认沽假设手续费3元且月底行权，手续费一共6元，所以套利最低净利22-5.414-6=10.586元，年化利率大概10.586/（27070+908）/365*28小于1%。。但是这个组合在到期前etf大涨的话会因波动率的关系出现暂时浮赢从而大幅提高收益。所以楼主的敌人是资金的成本，策略保本是没问题，但是亏利息。

gypeng123 · 2017-9-29 09:33:38

这属于无奈之举，波动率真跌回到较低水平，会平现货换成虚值购或者把卖购2700平掉。