期权论坛

期权监控界面开发技术选型：Qt、Flask、Bokeh、Dash
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精华

 2019-12-4   redgavin  37478  1

　　转自：苍山日暮[/backcolor] 最近梳理了策略库和以后的投研方向，系统性地回顾了下以前收集的、 ...

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我的期权策略分析框架
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精华

 2016-11-7   小熊  37302  13

1.期权方向性策略：此策略我们的目标是在基本不预测未来短期标的的走势情况下并且承受较低风险来获取收益。 ...

2017-8-11

杨中伟

刚刚学习期权回复
2016-12-29

rypan

这个策略要说清楚时间框架的长度我在ETF/期指上，也应用了PE/PB的百分位数据来判断当前市场的位置。但这个都是长期持仓，短期无法体现优势。如果用这个办法，那应该选择下季/再下季的期权。回复
2016-12-28

小熊

回复好恽气: static/image/common/back.gif对，但是这篇文用的是旧数据，但上交所现在改成新数据了，你可以去我的主页找另一篇文，里边可以下载最新的数据回复
2016-12-28

好恽气

是用从2015.6.2以来的数据计算中值吗？回复
2016-12-28

小熊

回复好恽气: static/image/common/back.gif你是问算IVIX的中值用的多长时间？那用的是上交所公布的所有IVIX数据算的，现在IVIX改了算法，上交所公布了2015.6.2以来的数据回复
2016-12-28

小熊

回复好恽气: static/image/common/back.gif我用的30天历史波动率和上交所的ivx比较，因为上交所的ivx预期的是未来30天的波动率回复
2016-12-28

好恽气

好文章！另外问一下，历史IVIX的时间长度取多长时间？回复
2016-12-28

zhuzhu829

建议用百分位来衡量，单纯用系数不具备统计学意义回复
2016-12-28

四平侠客

回复 playl: static/image/common/back.gif港股的期权可以到哪里开户做？回复
2016-11-11

woshengton

没说清楚如何计算的IV相对HV的系数。回复

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期权论坛提供毫秒级300ETF期权波动率指数和skew指数，欢迎使用
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精华

 2019-12-24   admin  37254  7

期权论坛在首页和部分页面已经更新了300ETF期权的波动率指数，skew指数等数据，欢迎使用。

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期权论坛提供300ETF期权毫秒级实时行情，欢迎使用
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精华

 2019-12-23   admin  37105  6

期权论坛提供300ETF期权毫秒级数据行情，欢迎使用传送门：http://1.optbbs.com/d/quote.html 或者 ...

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【代码下载】50ETF期权隐含波动率曲面实时拟合python代码下载
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精华

评分

 2019-12-17   xiaoxiao  37099  14

【代码下载】50ETF期权隐含波动率曲面实时拟合python代码下载用新浪财经的50ETF期权数据画出的隐含波动率曲 ...

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好文分享：期权买方真有这么好，为什么大户和机构都不做?
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精华

 2019-8-9   再次微笑  37063  6

　　我会把过去几个经典案例的交易过程逐步分享给各位，希望能帮各位开一扇窗，纠正一些错误理念。　　台 ...

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段永平的美股期权策略：会卖才是大佬
精华

 2021-10-29   风过无痕  37005  6

一、出手GME，小赚“北京一套房”[/backcolor]2021年初，美股上演“散户逼空机构”的一出大戏，GME ...

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50ETF期权策略回测讨论
精华

 2016-4-19   飞创  36919  6

对4月5日50etf 4月2150/2200/2300call之bwb模拟交易做个跟踪：简单计算，19日收市价差0.0067 credit（0.0 ...

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获利平沽义务仓，加仓认购义务仓
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精华

 2016-9-22   wuxp1010  36832  27

上午获利平了330手沽鸭，加仓260多手购鸭，估计反弹结束了，再赌一把！！

2016-11-9

wuxp1010

回复冰之梦: static/image/common/back.gif全包3.6元一手回复
2016-11-9

冰之梦

大手笔交易呀，你手续费超级低吧。回复
2016-10-3

rimrockcn

楼主太牛叉了，轻轻松松一年上百万回复
2016-10-3

alexhbc

楼主太牛叉回复
2016-9-29

rimrockcn

楼主厉害，进出频繁，太牛叉了:lol 回复
2016-9-29

flmxf

回复 wuxp1010: static/image/common/back.gif和楼主看法差不多回复
2016-9-29

wuxp1010

应准备反手做空了。大盘再拉高后，关注购10月2300准备开义务仓。我已平了沽10月2300，随没平在最低，但控制风险第一。留了虚值认沽期权义务仓，风险小些。无论节前节后，只要大盘再拉高至3010--3020以上就开始放空。回复
2016-9-29

贾通灵

大神，请教一下，今天再开沽10月2200义务仓不知是否合适？回复
2016-9-29

flmxf

膜拜一下大神回复
2016-9-29

wuxp1010

今日股市反抽，我的看涨期权浮赢1.5万元回复

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心算期权预期盈亏，快速掌握50ETF期权盈亏规则
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精华

 2019-9-7   58期权  36705  6

心算期权预期盈亏首先要做的就是查看50ETF期权合约的常用希腊值，最常用的三个：Delta、Theta、Vega， ...

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漫谈裸卖期权
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精华

 2017-5-10   az33  36183  29

裸卖期权是期权交易的最基础策略之一。如果预期标的跌，那么裸卖出Call；如果预期标的升，那么裸 ...

2017-9-10

quant

大神帖子 @az33 回复
2017-9-10

豌豆儿佛

az33 发表于 2017-8-3 11:44 回复gypeng123：无论买方卖方，都有风险，就是怎样去控制而已。不过策略多多，你不可能全都做了个遍吧？任 ... 有道理，学习了。回复
2017-8-3

az33

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif回复gypeng123：无论买方卖方，都有风险，就是怎样去控制而已。不过策略多多，你不可能全都做了个遍吧？任何一个策略，都能赚钱，问题是，在什么场合下使用才是合理的？使用时要注意些什么？…… 回复
2017-8-3

az33

回复小白蛋疼: static/image/common/back.gif对于散户来说，真正赚大钱的策略是买期权，前提是，在标的趋势出现初期介入，买对方向，耐心持有。其它市况下休息。回复
2017-8-3

小白蛋疼

最赚钱的策略还是卖期权，而且卖对标的变动的方向回复
2017-8-3

小白蛋疼

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif买方风险不行回复
2017-8-3

gypeng123

期权做了一年了，各种策略做了个遍收益和货基差不多，想想还是卖沽稳当点，往最坏了说，50暴跌，巨额亏损，两个方法：一是行权装死，二是换月继续卖远月实值沽，理论都能回本。如果是做买方，横上几个月或者做反了，只有三成胜算，感觉还是买方风险较大。回复
2017-8-3

LLW9BiP4Sg

星星发表于 2017-5-10 13:53 static/image/common/back.gif 风险敞口太大，需要计算机去控制gamma 你说的是sell vol的风险吧？回复
2017-8-3

az33

回复 @Xizi_qOxwqg7M: static/image/common/back.gif承赞！回复
2017-8-3

@Xizi_qOxwqg7M

很好的帖子回复

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买入7月跨式期权交易实录与交割单
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精华

 2016-7-18   期权论坛第一帅  36155  11

再次小资金尝试。买入日期品种价格数量发生资金2016-7-12 50ETF沽7月21000.002910363 2016-7-12 50ETF沽 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2016-7-19

期权论坛第一帅

回复惜缘: static/image/common/back.gif期权如果可以的话，我希望是高频交易，但是现在还不行，交易所限制太严了。回复
2016-7-18

惜缘

如股一样不要操作太多了吧,太多了不好分析吧回复
2016-7-18

Fei

回复墨子: static/image/common/back.gif回复期权论坛第一帅 :日历价差貌似还不错，最近有点万能回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复鸿钧sunny: static/image/common/back.gif回复鸿钧sunny :模拟交割单和正常交割单不一样的，你不知道吗？一眼都可以看出来的回复
2016-7-18

Fei

回复 Fei: static/image/common/back.gif回复期权论坛第一帅 :一个流动性还不够的市场，应该寻找最简单的策略，个人观点是这样的回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复对冲基金: static/image/common/back.gif5.5元，证券公司的回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复墨子: static/image/common/back.gif看情况吧，我也算是个期权论坛的老人了，4月的时候开始期权论坛就有人叫嚣着要做多波动率买跨式，最后结果就是这样。你也知道了，就算现在做跨式，结果也不是很理想。回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复鸿钧sunny: static/image/common/back.gif都是截图，每一秒都没上一秒的截图的回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复 888: static/image/common/back.gif你做多了，差不多一个月就可以申请了，这和信用卡额度差不多回复

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期货业协会内部培训ppt流出期权论坛！目前最好的期权ppt（欧洲期货交易所教材）
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精华

 2017-3-27   admin  36009  8

目前市场上最好的期权交易策略ppt，一共97页。每一页都是精心挑选的。包括：一、期货套利二、自动 ...

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期权风险计算模型
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精华

 2016-7-12   icycolding  35795  24

期权各GREEKS风险计算模型，非常实用

2017-7-14

Anonym

帖子不错回复
2017-5-23

dlharu

有免费的吗？适用一下回复
2017-3-27

梧桐

谢谢资料回复
2017-3-19

nybbyj

怎么还要金币？:dizzy: 回复
2017-3-19

xiaoniu3333

感谢楼主分享。新手学习回复
2017-3-19

梦想在前方

楼主能分享下美式期权的么，商品期货期权要上市了。谢谢！回复
2017-3-18

fang

回复踏浪而来: static/image/common/back.gif自己计算肯定不一样的回复
2017-3-15

善守者

回复 zzf4615155: static/image/common/back.gif现在交易所对于高频交易控制的比较严，上市初期接入交易系统的可能性不大。做日内交易，短线，中线，长线应该都没有问题。回复
2017-3-15

zj_weilai

学习学习感谢感谢回复
2017-3-15

吴宇

挺好的excel 回复

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2017商品期权记录
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精华

 2017-5-9   RedBull  35341  34

4月开始准备开户还有考试. 五一后拿到账户 5月4日做了第一笔交易在91和80.5挂买SR709P6600 第一笔交 ...

2017-6-20

alexhbc

回复 alexhbc: static/image/common/back.gif回复 RedBull :谢谢，下载了快期V3试试回复
2017-6-20

RedBull

回复 alexhbc: static/image/common/back.gif期权用咏春.和快期回复
2017-6-20

alexhbc

楼主用的啥软件？回复
2017-6-20

RedBull

排了一天的队卖出10张.手里还有5张.其它持仓都是亏损. 这次做商品主要是进去时间不对.加上商品账还有期货持仓.没有时间关注. 还要优化操作方式.期货和期权得分开来. 这一个来月ETF期权赚大的钱的坛友很多.而我还在商品里亏钱. 回复
2017-5-29

renren

回复 RedBull: static/image/common/back.gif全是买波动率你这是回复
2017-5-29

smile吴义鹏

回复 smile吴义鹏: static/image/common/back.gif回复 RedBull :节日快乐，期货我还行，期权是只嫩鸡呢，才刚交易回复
2017-5-27

RedBull

回复 smile吴义鹏: static/image/common/back.gif兄你把我的钱都赚走了啊.哈哈...端午快乐回复
2017-5-27

smile吴义鹏

{:1_23:}期货做了5年，刚做商品期权，多多交流回复
2017-5-25

RedBull

最近一周上证50持续走强.今天510050大涨两个多点 2500的CALL涨幅达近800% 留个截图目前商品持仓没动.还是亏损中.等待行情的反转回复
2017-5-19

小小

和中国国情相差很大回复

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都流行发交割单，我也得瑟下。。
附件

精华

 2016-7-12   神术  34784  19

:)散户的小本买卖

2016-8-10

神术

回复 yewawaooo: static/image/common/back.gif长期也就两礼拜而已。回复
2016-8-10

神术

回复 RedBull: static/image/common/back.gif发了这贴之后的一天还是第二天就出了，期权的长期持有最长也就两礼拜了。。回复
2016-8-10

aoxuehui

楼主厉害回复
2016-8-10

yewawaooo

那40手确定是要长期持有吗？回复
2016-8-10

RedBull

什么时候出掉的回复
2016-7-17

wuxp1010

不错！！期权每天都有机会。回复
2016-7-17

东北老汉30

好，好烈害回复
2016-7-17

lenovo123

有图有真相，多向楼主学习回复
2016-7-13

神术

回复 Crok: static/image/common/back.gif当初就打算输20%就止损的。。结果最大浮亏的时候大概输了12%，之后一路飙了，运气太好。回复
2016-7-13

admin

回复 Crok: static/image/common/back.gif哈哈，莫名戳中笑点。回复

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保持delta中性怎么解决高吸低抛的问题？
精华

 2016-9-10   shuijing  34680  19

卖购权买正股是一个做空波动率的组合，但是要保持delta中性的话，必然会带来高吸低抛的问题，请问大家是怎 ...

2024-2-22

通匠

刚刚学习期权回复
2017-7-8

limsin

有意思啊回复
2016-10-7

shuijing

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif您的观点非常有启发谢谢回复
2016-10-6

aizhan

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif楼主真期权大神！回复
2016-10-6

lbcylgf

实战做delta中性已经有1年多了，效果不错。关于高吸低抛问题，我有几点看法： 1、高吸低抛是期权卖方delta中性策略所必须付出的代价。高吸低抛的目的是控制D值的风险。要从整体组合角度看问题，而不要拘泥于单个合约。假如整体组合的theta值每天给你10000元的潜在收益，平时你为了调D值一天付出2000元成本多吗？有时大波动来了，代价再大一些也正常。 2、从降低操作成本角度，可以适当放大调控delta的阈值。这个需要每个人按照自己的风险偏好和操作风格把握。 3、还有一个降低操作频率的方法就是选择伽马相对较小的合约，比如说远期的，稍虚一些的，这样D值整体会更稳定一些。回复
2016-10-6

rimrockcn

很好，好多策略可用回复
2016-10-6

nwales

要做到绝对的delta中性，这确实是个问题。我做法是大概有一个方向判断，比如略微看空，就留一个负delta缺口。回复
2016-9-12

lszip

delta中性最大好处是对冲了风险，移仓时不会出现总头寸亏损，个人理解回复
2016-9-12

好恽气

回复好恽气: static/image/common/back.gifIV下降的盈利能抵消高吸低抛的亏损吗？回复
2016-9-12

ivo

这个问题的本质就是gamma的头寸是怎样的嘛，看你想赚gamma的钱还是theta的钱咯回复

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【期权视频】美国最著名期权交易员Sheldon Natenberg国内授课视频（四）
精华

 2016-5-21   叶少  34597  2

现在使用期权论坛app和手机浏览器都可以在手机上随时随地看期权视频了，带上耳机就可以边走路边吃饭边睡觉 ...

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【期权图书下载】衍生品290页解析（精华版）
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精华

 2016-4-17   齐齐  34566  4

第一章介绍衍生证券（derivative security，也称衍生证券，衍生工具）是一种证券，其价值依赖于其它更基 ...

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做空波动率正当时
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精华

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 2017-9-18   az33  34557  114

先看这两日50ETF期权的收盘情况： 9月15日： 9月18日: 注意10、12和3月合约Call、Put的理论价。 ...

2017-11-21

az33

请看：市况变了！回复
2017-11-21

az33

回复 moren: static/image/common/back.gif承蒙称赞！回复
2017-11-19

moren

好帖子 @az33 回复
2017-10-10

东郭先生

az33 发表于 2017-10-10 19:45 10月10日上午，一大批绩优蓝筹股出现大跌，青岛海尔盘中一度大跌7%以上，中天科技下跌6%以上。不仅如此，三 ... 我个人观点，证金公司在救市之后应该给出市场明确的退出指引。手握巨资，不受监管，可以看底牌，有这么多先天优势却在这个市场高抛低吸不断的换股操作，请问证金公司是来炒股的吗？要说50期权，没错，是应该反思自己的策略。可这个反思也是在一个月的横盘之后才会有的。哪个正常的市场会是这种走势。回复
2017-10-10

az33

这是10月10日的各路资金流向：回复
2017-10-10

az33

10月10日上午，一大批绩优蓝筹股出现大跌，青岛海尔盘中一度大跌7%以上，中天科技下跌6%以上。不仅如此，三安光电、华域汽车、复星医药、大族激光、海螺水泥、新华保险、上汽集团等都出现了不同程度的下跌。这些股有一个共同点那就是中国证券金融股份有限公司持股，而且持股比例和市值均不低。是证金减持吗？有可能，但也不能确定，因为通过深港通和沪港通进来的外资也是白马股的主要持股者，甚至有些股的持股远远高于证金。即使是证金减持也不见得就会影响白马股的中长期股价走势。其实，证金批量减持白马股在今年一季度就开始了，不过证金减持完后这些股的股价依然走在创新高的路上，并没有对股价形成较大的影响。也有可能证金在进行调仓，毕竟白马股的累计涨幅较大，估值优势不明显，而且面临增长天花板。证金公司在第二季度开始加仓创业板便透露其操作方向。这些新进的股均为业绩高成长，可见证金公司更看重公司业绩持续向好。这自然对上证50有影响，也对50ETF有影响。但我们是做期权的，总有合适的策略应对，不是吗？一句话，应该在我们自己身上找原因，为什么我自己做不好期权？回复
2017-10-10

az33

东郭先生发表于 2017-10-10 13:12 不管外围市场怎么得瑟，大A股被控的稳如泰山。这就是国情，适应就好。这也是期权吸引人的魅力之所在。回复
2017-10-10

东郭先生

不管外围市场怎么得瑟，大A股被控的稳如泰山。回复
2017-10-10

东郭先生

9月份开始，A股的主要目的就是为政治需要服务了。涨不起来，也跌不下去。涨起来了，被套的要跑路；跌下去了，要犯错误。回复
2017-10-10

az33

只是一颗小石子投入水中，扻起一圈涟漪而已。回复

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我的期权策略分析框架
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期权论坛提供毫秒级300ETF期权波动率指数和skew指数，欢迎使用
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期权论坛提供300ETF期权毫秒级实时行情，欢迎使用
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【代码下载】50ETF期权隐含波动率曲面实时拟合python代码下载
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好文分享：期权买方真有这么好，为什么大户和机构都不做?
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段永平的美股期权策略：会卖才是大佬
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50ETF期权策略回测讨论
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买入7月跨式期权交易实录与交割单
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期货业协会内部培训ppt流出期权论坛！目前最好的期权ppt（欧洲期货交易所教材）
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【期权视频】美国最著名期权交易员Sheldon Natenberg国内授课视频（四）
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