上交所有一个盘后发布的中国波指(iVIX),有人关注么?它的意义我觉得类似于隐含波动率。
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在开始学习期权的时候,我们总是被告知,买入期权风险有限,获益无限,卖出期权风险无限,获益有限。 其实 ...
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大连商品交易所期权定价模型 期权的定价模型,是根据影响期权价格的因素(例如期货价格、行权价格、波动率 ...
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20150209-长江证券-赌场冲浪新时代(四):期权风险lesson1;好不容易越过山丘,却发现等你的不是那个人我 ...
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期权策略回测是期权研究与投资中不可或缺的环节,尤其是一揽子期权策略与期货,股票的混合回测。BackTester ...
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非常方便的定价公式
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请看上图,9月认购隐波从0开始,在2.15是11.18,后开始随行权价增大而增大。 问题一:隐波为什么要么 ...
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商品期权三月份上市,确切消息
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Jim Simons 是一位天才级数学家也是金融投资大师,他曾与美籍华裔数学大师陈省身共事。他发现过去曾用来破 ...
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上午获利平了330手沽鸭,加仓260多手购鸭,估计反弹结束了,再赌一把!!
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请问同时持有50EFT认购和认沽期权,行权时会先轧平吗?还需要准备现金和融券吗?
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第22天:周日,广州,阵雨昨天留下的思考问题其实没有完美的答案,因为是不同月份的合约在比较,而时间可以 ...
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一个时期卖出了22份1.85认沽0.057,当时ETF2.03,短期市场剧烈波动后,7天到期后侥幸获利10000,关键是这么 ...
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做了三个月期权,效果还可以,主要方向SELL PUT, 理论仓位低于10%,注意不是保证金占10%,而是你PUT对应的 ...
大家可以感受下,波动率指数在1月28日达到最高值65.73%,在3月24日和6月31日反弹了一波,现在这K线震势像是 ...
7月1950购,,,,靠,,,吓死宝宝了。
7/39日复盘:[/backcolor] 一、今天大盘收2.201,下跌0.45%,预计继续正当行情。[/backcolor] 二、IVX: ...
上证50ETF实在太磨叽,期权手续费高,市场小,做的实在累。通过了交易所设置那么多门槛进来这个市场发现还 ...
每日收盘买入平值点认购期权,第二天8%收益时卖出,也不用考虑greeks,做单边方向性,80%大概率获利。 当 ...
:)散户的小本买卖
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