期权日记|190701顺势而为

周一，广州，多云

今天顺势移仓，将剩余肉不多的SP2.70@7移仓到SP2.80@7，同时保留SP2.75@7。其实，P2.75@7的肉也不算太多了，如果明后天再跌一跌，准备将其也平仓。

义务仓平仓后会释放出较多保证金，利用这些保证金，既可以继续建立看跌期权义务仓，也可以建立看涨期权义务仓，这要看后市50ETF的走势，如果继续高开高走，则可以卖出看涨期权，如果震荡整理，则可以卖出看跌期权，比如加仓SP2.80@7。

目前来看，2.80元是相对保险的位置，这是上一个缺口位，但今天产生的缺口位不是一个保险的位置，迟早要补上，这是操作中一个很好的参考位。

今天最大的看点是隐波的变化——高开低走，一根大阴线。

这根大阴线的威力在哪里呢？在于早盘追高买入认购的资金将悉数被套，在于上周五买入跨式期权的同学没占到任何便宜。

遇到上述情况是非常打击人的一件事情，看对方向反而亏损。而且，后面可能还有一连串的反应，那就是只要50ETF不能维持较大幅度的波动，隐波还将继续下降，买方会很难受。

因此，近期用卖方来做方向是一种相对更优的策略，当然，为了保险起见，要卖得虚一点才行。