为什么波动率指数期货 (VIX Future) 大部分时间处于升水 (Contango) 状态？

以UVXY(S&P500波动率指数短期期货两倍做多ETF)为例，UVXY的现价是63.05。而经过复权后，在2011年它刚被推出时，他它的价格是10多万。

也就是说，因为vix future长期处于 contango状态，而UVXY又要被动地要展期它的短期期货持仓，所以UVXY才有如此惊人的价格下跌。

然后，问题来了……在contango时short VIX future是一个好的策略吗？如果在short VIX future的同时short S&P500(比例当然不是1：1)属于套利行为吗？

匿名用户 · 2019-4-24 09:01:55

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

匿名用户 · 2019-4-24 09:01:56

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

匿名用户 · 2019-4-24 09:01:57

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

匿名用户 · 2019-4-24 09:01:58

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

匿名用户 · 2019-4-24 09:01:59

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

为什么波动率指数期货 (VIX Future) 大部分时间处于升水 (Contango) 状态？

5 个回复

浏览过的版块