二叉树和B-S期权定价结果的比较？

 热心用户  2019-4-24 08:54  3415  0

写论文的时候，使用B-S和二叉树美式看跌期权分别做了实证研究（我国可转债），结果二叉树美式期权的结果比B-S的结果差很多。理论上，美式期权应该比欧式期权有优势，为什么会出现这样的结果呢？想知道一些原因。

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