“财富管理时代的衍生工具与量化策略”研讨会｜邀请函

《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。通过微信形式制作的本资料仅面向中信证券客户中的金融机构专业投资者，请勿对本资料进行任何形式的转发行为。若您并非中信证券客户中的金融机构专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的信息。

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邀请函
Invitation
   尊敬的客户：您好！

随着人口红利的消失和经济增速的放缓，居民资产从“创业重增量”向“创业与传承并重”转变；投资范畴逐步完备化，多元化资产、全球化市场、立体化交易成为必然趋势。

资产管理开启再平衡周期，资管回归业务本源，居民存量财富管理强化逆向投资理念，海量居民资产唤醒配置思维。新的生态环境下，财富管理、资产配置、投资管理变得线条清晰、层次分明。

在海量居民财富有效传承诉求下，提供更丰富的匹配资产禀赋的金融产品，尤其是类理财产品，成为未来一段时间的迫切需求，金融衍生品工具势必在其中起到关键作用，量化策略也将成为不可忽视的配置元素。本期活动，我们聚焦衍生工具与量化策略的综合运用，集中探讨新的资管生态环境、金融产品格局、衍生工具的功能发挥，尤其着重探讨灵活运用衍生工具的量化策略在财富管理时代的价值。衷心期望我们的研讨成果能为广大客户的财富保值、增值提供助力！

中信证券股份有限公司
中信期货有限公司

会议日程
Schedule ofConferences
   6月21日上午场
地点：2号楼一层飞泉厅
主持人：赵文荣

08:20-08:30
会议致辞
方　兴｜中信期货总经理
08:30-09:10
金融产品大格局和未来趋势
厉海强｜中信证券金融产品首席分析师
09:10-09:50
金融衍生品市场运行与功能发挥情况介绍
特邀专家｜中国金融期货交易所
09:50-10:30
资管新规的影响及资管新生态展望
孙沛涛｜中信证券托管部总监
10:30-12:00
圆桌论坛：财富管理时代的量化策略新机遇
主持人：提云涛｜中信保诚基金数量投资总监
量化FOF：
宋弘烨｜杭州睿沣资产高级投资经理
量化对冲：
谢丽星｜南方基金数量化投资部基金经理
T0策略：
陈志凌｜辰钰投资董事会副总裁
期权策略：
马晓雯｜中信证券业务总监

   6月21日下午场
地点：2号楼一层飞泉厅
主持人：赵文荣

13:20-14:00
智能化财富管理时代的衍生品配置价值
吴雅楠｜真融宝董事长
14:00-14:40
金融衍生工具在量化策略中的运用
王兆宇｜中信证券金融工程及衍生品高级分析师
14:40-15:20
阿尔法在A股市场：来源、问题与方向
程志田｜创金合信量化投资部金融工程总监
15:20-16:00
衍生品对资产配置方式的影响
严高剑｜中信证券衍生品经纪业务部执行总经理
16:00-18:00
圆桌论坛：财富管理时代的多资产配置
主持人：敖翀｜中信证券有色金属首席分析师

多资产FOF：
许　硕｜交通银行资产管理业务中心FOF团队负责人
配置策略：
施振星｜元葵资产董事长
债券资产：
徐跃红｜华宝基金机构投资部副总经理
国债期货：
王雪珂｜中信证券固定收益部投资经理
宏观配置：
刘德忠｜中信证券市场研究部总监

参会报名
sign up
   请将姓名、性别、公司、职务、电话、邮件
（如需预定协议酒店务必注明房型以及入住、离店时间以及联系电话）等信息按照以下格式

发送至中信证券或中信期货对口的客户经理，

并抄送到下列邮箱：
gushengxi@citics.com
hongcheng@citicsf.com

国泰南园宾馆房费：
豪华大床房/双床房（含单早598/晚，含双早648/晚）

沙龙报名截止日：

6月19日17:00

温馨提示：
会议地点：苏州市带城桥路99号江苏国泰南园宾馆2号楼一层飞泉厅。
会议时间：2018年6月21日（周四）8:20-18:00。
参会须知：收到报名确认邮件后请携带名片或身份证参会

本文节选自中信证券研究部已于当日发布的《晨会》报告，具体分析内容（包括相关风险提示等）请详见《晨会》报告。

若因对报告的摘编而产生歧义，应以报告发布当日的完整内容为准。
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