CPA期权二叉树定价模型问题（两期模型）

xinlzs · 2017-9-1 01:55:25

这个二叉树模型里面数据都是这么假定的，解释如下。
上升22.56%，就是s*1.2256；
然后再下降18.4%，就是再乘以（1-18.4%）即0.816；
不难发现，在给出的精确度条件下：1.2256与0.816之间是互为倒数的关系，
即（1+22.56%）*（1-18.4%）=1。
所以在50的价格基础上上升在下降，与先下降再上升，结果都回归在50。

热心网友 · 2017-9-1 01:55:26

50*（1+22.56%）*（1-18.4%）=50
上升下降的幅度虽然不同，但是针对的基数也不一样哦

CPA期权二叉树定价模型问题（两期模型）

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