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2018-04-26
【例】假设ABC公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为52.08元。到期时间是6个月。无风险利率为每年4%。把6个月的时间分为2期，每期3个月。每期股价有两种可能：上升22.56%，或
2017-08-31
CPA期权二叉树定价模型问题（两期模型）
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?27312
这家伙很懒，什么都没有留
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