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▎分析师／奕丽萍 研究助理／程靖斐 1.成交量和PCR指标 6月7日共成交132452张期权合约，其中认购期权成交78289张，认沽期权成交54163张，PUT-CALL比率（PCR指标）为69.18%，小于85%的历史均值，投资者对上证50指数持乐观预期。
2.流动性 从盘口价差来看，期权流动性很好，当月合约相对盘口价差的中位数在2%左右。
3.期权杠杆 从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，同一种颜色代表同一个合约月，柱状图是理论杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，近月合约的杠杆更大一些，实际杠杆和理论杠杆基本一致。
4.日内ATM隐含波动率 认购期权当月合约的ATM波动率明显下跌，而远月合约的ATM波动率窄幅震荡，认沽期权的ATM波动率也在窄幅震荡，认购期权隐含波动率在14.5%-17%区间，认沽期权隐含波动率在15%-24%区间。
5.日内Borrow Rate vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权当月合约隐含的借贷利率目前在1%左右，市场中可供融出的50ETF现货数量相对比较宽松。
6.上证50指数期货基差 上证50指数期货的期现基差比较平稳，当月合约目前贴水0.3%左右。
7.无风险套利机会 根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。6月7日当天出现了年化收益为0.31%的正向平价套利机会，盘口瞬间可容纳5个套利单元。
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