平值看涨期权价格比平值看跌期权大，那平值看涨的IV是应该比平值看跌的IV大吗？

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 不打小松鼠  2020-7-24 10:50  17626  2

以300ETF期权为例，常听到期权交易员说行情软件的IV计算是错的，但不太清楚是错在哪？如果错了，是因为漏考虑了哪些因素呢？

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aizhan 版主 期权扫地僧、软件高手 | 2020-7-26 07:35:36

可以看期权论坛iv，是准确的。

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3^#

鬼谷子 15级至尊 | 2020-7-26 17:18:33 (来自手机浏览器)

不是的，一般是一样大，加了borrow rate就不一样了

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不打小松鼠

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