不打小松鼠 1级新秀
私信
勾搭

平值看涨期权价格比平值看跌期权大,那平值看涨的IV是应该比平值看跌的IV大吗?

以300ETF期权为例,常听到期权交易员说行情软件的IV计算是错的,但不太清楚是错在哪?如果错了,是因为漏考虑了哪些因素呢?

[查看全部]

个人资料

未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?2425762

这家伙很懒,什么都没有留

...

TA的关注

更多 >

给TA的留言

返回顶部