如何动态调整跨式多头策略

跨式多头策略所暴露的delta 对头寸有利，即上涨过程中组合会收获正向delta，下跌过程中组合会收获负向delta。通过调整期权行权价格，可以获得delta 变动的收益。有实际操作过这种策略的小伙伴么？

永安期货 · 2016-5-12 13:36:41

你每天对冲一次就好了，讲delta对冲掉，然后获取波动率。

吴宇 · 2016-5-13 08:24:14

怎么调整期权价格改变delta额，一般我们做跨式策略，都是平值期权或者虚值一档左右的，因为那几档比较活跃，gamma和vega最大，其他的执行价格收益风险比不好

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