爱权说0115丨期权标的及隐含波动率走低，熊市价差表现最佳

行情一览

A股震荡走低，各期权标的普遍收跌。今日A股震荡走低，上证50及沪深300均收跌超0.5%。期权标的方面，50ETF下跌0.98%收于3.046；华泰柏瑞300ETF及嘉实300ETF分别下跌0.76%及0.73%收于4.152及4.221；沪深300指数下跌0.55%收于4166.73。
期权隐含波动率普遍下降。今日各期权隐含波动率均有所下降，降幅在一个百分点以内。目前50期权隐含波动率仍在3个ETF期权中最低，处于14%左右的水平。

谁是赢家

熊市价差组合表现最佳。今日在标的下跌行情下，认沽期权合约普遍有所上涨，不过隐含波动率下行使得虚值认沽期权未能获得较大涨幅，熊市价差组合在今日行情下表现最佳。

每日一策

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