爱权说1112丨隐含波动率再降，认购认沽普跌

行情一览

50ETF震荡小涨0.13%。今日50ETF高开于3.020，随后窄幅震荡，不过在11点左右有所下跌并一度跌至3.00点左右，下午开盘后小幅拉升并成功翻红，最终收于3.017，全日小涨0.13%。
隐含波动率有所下降，再次跌至2018年以来的底部位置。50ETF20日历史波动率维持在10.9%附近。隐含波动率今日延续昨日行情继续走低，平值期权合约加权隐含波动率由13.2%下降至12.7%，全体合约加权隐含波动率由13.5%下降至13.1%，再次跌至2018年以来的底部位置。从隐含波动率锥来看，11月合约隐含波动率在各合约中较低，买入性价比较高。
投资者情绪强烈看涨。波动率曲面Skew由昨日-6.2%下降至-8.6%。投资者情绪呈现强烈看涨看涨，看涨程度较昨日有所增加。

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谁是赢家

认购、认沽合约在隐含波动率下降影响下普跌。今日仅当月实值认购合约在标的小涨行情下有所上涨，其余认购、认沽期权合约受到隐含波动率下降影响普遍下跌。

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每日一策

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