同时卖出m-1709-C-2800和m-1709-P-2550的宽跨组合

　9月豆粕期权平值合约行权价移动至2700的位置，波动率维持稳定。60日历史波动率为15.1%，隐含波动率略有上浮，9月平值期权的隐含波动率为17.2%。

永安期货 · 2017-6-22 15:17:07

近期美豆需求良好，带动豆粕触底反弹后，市场投资者情绪有所好转。但考虑到整体供需关系并不支持豆粕价格进入上行通道，预计短期内豆粕价格将在2600—2750元/吨区间弱势振荡，建议卖出2750元/吨上方的虚值看涨期权或2600元/吨下方的虚值看跌期权，亦可在维持delta中性的情况下同时卖出m-1709-C-2800和m-1709-P-2550的宽跨组合。不过，一旦豆粕突破2600—2750元/吨的振荡区间，应及时平仓，以免趋势来临，造成大幅亏损。

voltrader · 2017-6-22 17:27:16

永安策略还是很靠谱的

voltrader · 2017-6-22 17:28:17

月底出报告怎么办？

voltrader · 2017-6-22 17:28:20

月底出报告怎么办？

gdlong · 2017-6-22 17:29:11

原来是同行

CleverL · 2017-6-22 17:30:51

请教LZ，保持delta中性的话，要多久调一下比较好

同时卖出m-1709-C-2800和m-1709-P-2550的宽跨组合

6 个回复