历史波动率计算方法

一、计算方法总结： 1、Sample Standard Deviation from Close Prices 计算公式如下： 2、Adjusted Mean Absolute Deviation Volatility 计算公式如下： 方法1对样本中的极端值过度敏感，比如样本中有一个

历史波动率计算方法

一、计算方法总结： 1、Sample Standard Deviation from Close Prices 计算公式如下： 2、Adjusted Mean Absolute Deviation Volatility 计算公式如下： 方法1对样本中的极端值过度敏感，比如样本中有一个

历史波动率计算方法

一、计算方法总结： 1、Sample Standard Deviation from Close Prices 计算公式如下： 2、Adjusted Mean Absolute Deviation Volatility 计算公式如下： 方法1对样本中的极端值过度敏感，比如样本中有一个

日历价差数据回测结果统计

本表统计施行日历价差策略时，如何选取日历价差异常值，取的分位数区间的优劣比较；统计时间为2016年3月-2017年10月（共20月），原因是避开股灾期间波动率大幅波动时间段，选取与未来趋势发展情况相贴近的情况。 以

一、BS公式 1、MATLAB函数： function BS=BS(S0,K,T,r,sigma,IsCall) d1=(log(S0/K)+r*T)/(sigma*sqrt(T))+0.5*sigma*sqrt(T); if IsCall==1 price=S0*normcdf(d1)-K*exp(-T*r)*normcdf(d1-sigma*sqrt(T)); else

做空波动率回测结果统计

注1：表中IV-HV的各个分位数由《隐含波动率期限结构的统计套利思路》中所构建的数据库取得。 注2：表中的平均盈利、最大盈利、最大亏损以及止损点均以IV的变化表示。

美式期权定价—BAW模型（MATLAB与VBA代码）

BAW模型 一、MATLAB代码 % Barone-Adesi and Whaley quadratic approximation to vanilla options clc; clear; % Input the option parameters S = 90; % Spot Price K = 100; % Strike Price T

一、BS公式 1、MATLAB函数： function BS=BS(S0,K,T,r,sigma,IsCall) d1=(log(S0/K)+r*T)/(sigma*sqrt(T))+0.5*sigma*sqrt(T); if IsCall==1 price=S0*normcdf(d1)-K*exp(-T*r)*normcdf(d1-sigma*sqrt(T)); else