期权日记|190829动态微调

周四，广州，多云

前几天为了回避风险，将SC3.00@9部分移仓至了SC3.10@9，随着时间的推移和近日50ETF的连续调整，SC3.00@9的风险得到一定程度上的释放，SC3.10@9的肉也越来越少，所以今天将部分SC3.10@9又移回了SC3.00@9，剩下的部分继续持有，整体delta还是维持在相对中性。

从目前的盘口来看，尽管平值认购和虚一档虚二挡认购的仓差较大，不够9月认购和认沽期权总体还是相对平衡，比如说，今天50ETF收盘2.901，可以看成2.900，对应的平值认购和认沽期权价格均为0.565。

不过，远期的平值期权就有差异了，比如10月平值认购在0.0769，认沽在0.0814，认购价格低于认沽；12月平值认购在0.1251，认沽在0.1281，认购价格低于认沽；明年3月平值认购在0.1768，认沽在0.1652，认购价格高于认沽。这些差异，在一定程度上代表了市场短期和中期对50ETF的态度，那就是短期谨慎中期偏乐观，但差异并不明显。

市场在没有特别利空或利多消息之前，预计还是震荡为主，且持且看吧。

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