某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75……？

某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。
A. 卖出28手A期权，买入16份标的资产 B.买入28手A期权，卖出16份标的资产
C. 卖出28手A期权，卖出16份标的资产 D.买入28手A期权，买入16份标的资产

匿名用户 · 2019-4-26 08:48:17

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你菜吗 · 2019-4-26 08:48:30

持有vega的判断？

AQx_DANACREON · 2019-4-26 13:13:36

先平gamma，再算delta啊。

某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75……？

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