为什么不同期限50ETF期权算出来的gamma trading breakeven vol都差不多？

大致算了下不同期限下的vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权做gamma trading的breakeven vol，当月，次月，季月，下季的值都差不多啊，这是为什么？

我形象理解应该是越远的合约theta约大（绝对值越小），time decay的相对近的合约慢，i.e就是不适合卖期权赚time decay，而适合做long gamma啊，那么这个值应该远的小，近的大啊？但是50期权远近几乎差不多

这个问题是因为波动率的关系么？求各位大神帮忙解惑！！