为什么不同期限50ETF期权算出来的gamma trading breakeven vol都差不多？

大致算了下不同期限下的50ETF期权做gamma trading的breakeven vol，当月，次月，季月，下季的值都差不多啊，这是为什么？ 我形象理解应该是越远的合约theta约大（绝对值越小），time decay的相对近的合约慢，i.e就