期权日记|190419没有魔咒

周五，广州，雨

今天没有出现所谓的股市“419魔咒”，不过今天的50ETF走势还是有点“惊心动魄”，先是早盘的高开高走，接着在一个小时内狂泻2%，随后又逐渐震荡翻红，下午收盘前又拉了回去，完美演绎了近期逢缺必补的走势。

早上没时间看盘，错过了平仓SP2.60@5的好时机，在接下来的大幅震荡下，5月看跌虚值期权隐含波动率有所上升，造成P2.60@5权利金也变贵，所以大家可以看到，虽然收盘几乎收在当天最高点，但P2.60@5的价格比起早盘还是贵了不少。

按照计划，依旧是等待P2.60@5时间价值跌到一定程度后将其平仓，然后在50ETF快速上涨过程中择机卖出深度虚值看涨期权比如C3.40@5（如果C3.50@5出来了也可以配置一些），构成看涨比率价差组合。当然，下周还要择机将4月的权利仓移到5月，计划在周二下午或者周三再操作。

根据上交所的规定，3元以上合约是按0.1加挂，有些同学还不是很适应，觉得间距太大了。是的，目前在3元附近是这样的感觉，不过以后50ETF涨到5元前还是0.1，按涨幅来看也就合理了。相信不久的将来，50ETF还会突破5元，届时间距会上升到0.25。大家要做好充分的心理准备，祝周末愉快！