刚开了仿真账户没几天,一切都在尝试中。如果以下的想法可行,就去开个实盘账户,真心对跑去期货公司考试感到头疼。 15年刚开股指期权时初步接触了一下,但后来因为一是股指期货被废了,二是期权手续费太高,所以接触没几天就放弃了,不过,豆粕期权的上市又让我重新对期权产生了兴趣。所谓弱水三千,只取一瓢饮。期权的玩法多了去了,策略更是层出不穷,但因为我不是专业的,所以还是选择简单的来吧。 我的想法或者说是策略如下: 1、期权跟期货不一样,期货是必须预期出未来方向是向上,还是向下。而期权,无所谓方向,只有预期出未来有大幅波动即可。 2、可持仓多日,介入的是 远期合约,例如 40 到 70 日后才行权。 3、用 买入(宽)跨式组成。 例如,豆粕现价是2800, 则我买入行权价2900的看涨期权,同时买入行权价2700的看跌期权,权利金比例1:1,例如5000买看涨,5000买看跌。 4、不等到行权日,就平仓。换言之,我只做投机。那么,结果就是,我的最大理论亏损额是10000. 而盈利方面,假设未来出现了大波动,看涨或看跌合约其一,盈利达到5000,那么,我若此时平仓掉盈利的合约,留着亏损的合约的话,那我未来最大亏损也就在0上下。可见,预期 到未来会出现大涨或大跌,是关键。为此,我特意尝试做了一个自己的波动率指标,貌似效果还不错。但因为我目前用的都是仿真的数据,在实盘中是否有用,还得另说。 |