期权和期货的对冲策略

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 shuijing  2016-7-16 10:09  29141  6

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moren 16级独孤 期权论坛元老 | 2016-7-16 11:02:24 发帖IP地址来自辽宁

期权名人堂积分：NO. 29 名发帖：NO. 96 名在线：NO. 91 名

个人觉得风险那部分有待讨论，+IH-CALL本来就是delta中性了，它更在乎的是隐含波动率的变化，所以指数单向变动反而已经对冲，求楼主赐教

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