转一个日历价差套利的统计excel

论坛 › 期权论坛 › 期权

 强大的里德  2019-4-23 08:44  25318  13

1^#

周鹏 Plus会员 | 2019-4-23 08:56:27 发帖IP地址来自辽宁

期权名人堂积分：NO. 441 名发帖：NO. 359 名在线：NO. 203 名

日历套利的盈利曲线是个鈡型，标的大幅变动就亏了。如果波动率有利可以尝试一下，比如不同月份波动率有0.25的差。不过这种情况不常出现，需要一直关注。

支持反对回复

强大的里德

积分:93

帖子:36

精华:0

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.