期权论坛

2023-1-12

期权匿名回答

少年我看你骨骼清奇，这有一本秘籍要不要啊，就一句，无他，唯手熟尔。公之于众的有效的方法很多，大多数人所用的交易系统就是从市面上很普通的方法稍加改造而形成的适合自己的风格。可是总是会有人赚有人赔。对于技术分析来说，无非是对历史走势的归纳总结，从中发现某些特殊的形态或规则在一定条件下可以取得目标收益。多复盘，不同市场，不同品种，不同周期，不同参数，等等，只有在大量的分析与归纳，对比后，才有可能发现某些规则，从技术分析角度讲，历史是重复的，K线周而复始的循环往复，虽然不会简单的重复，但绝对是有规律可循的。对交易的开平仓，当时想法与依据，结果如何。以及随时随地各种的感悟，都记录下来。尤其是在早期阶段。我早期曾经有段时间，经常睡在床上出现某个想法，会半夜重新起来开电脑复盘，然后记录下来，各种条件的产生与验证，继而推翻。直到不断取舍去留后，交易规则全部固定下来了，记录的频率才大大减少。通过交易记录的回顾，也可以发现自己经常犯得错误是哪些，当时什么心态。当然，记录一定要对自己诚实。另外，我有一个好朋友，也做交易，曾帮助过我。完完全全地把自己的规则和参数都告诉了对方，建议他可以试试。但他没用。为什么？因为这个系统不是完美的系统，有缺点。他接受不了这些缺点。我觉得也是因为他没有经历我得出这个系统的整个过程，没有经历过得失的痛苦，所以对于中间的取舍得失理解并不深刻。所以尽管我认为是千辛万苦得来的经验，对方可能并不一定懂。所以，硬要说秘诀的话，只有一个，就是必须用自己的实践去找到适合自己的风格。实践的方式可以是多学习，多复盘，多记录，多总结，多交流。写了好多，最后提醒一句，做交易选择好自己的方向在正规的，手续费低的都是在交易所基础上加一分，还能有交返（所谓的交，就是你交易产生的的手续费，每个月返还一部分），祝大家都能得偿所愿吧。 http://picx.zhimg.com/v2-3403943f10e76ea6ae579d0b3c6c6552_r.jpg?source=1940ef5c 回复
2023-1-12

期权匿名回答

有的。回复
2023-1-12

期权匿名回答

我常常推崇的趋势跟踪从字面上是挺好理解的，我也是信奉交易策略至上的交易者，但在学习构建的过程中，我丝毫没有感觉到构建趋势交易系统是容易的。首先你要判断什么时候是趋势开始，要决定开仓量，要考虑什么时候加仓什么时候减仓，趋势跟随的时候，是跟随指标还是K线形态，是20日均线？还是30日均线？止损位设置在哪里比较合适？任何一个细节不一样，都会影响到收益率和回撤。而且还有一个风险，策略可能会失效。我说的这些还只是最基本的。所以我觉得很多有经验的交易员会达成一个共识，那就是根本就不存在一个长期可以稳定持续盈利的策略，不管她的收益率是高还是低。那么说说程序化策略。我相信很多回答者真正动手做过程序化策略人并不多。作为一个专业是金融工程的人来说，我做过EA，和期货的自动化策略。自动化有着很多的优势，不仅仅是对于交易过程中心理因素的规避，还有成交速度快，可以多品种跑效率杠杆的，多种策略对冲风险等。 http://picx.zhimg.com/v2-67ff05eff9257540cfce0dff531cc9e3_r.jpg?source=1940ef5c 程序化和手工下单，目前看，各有优劣。如果说一套经过测试的策略是完全可以被量化的，跑程序化的策略比手工交易简直就是飞了起来。但是据我所知很多策略目前为止并不能完全被量化，或者量化的难度太大。很多交易者的交易系统所容纳的主观因素所包含的交易思想，是很难写出一份可编程的需求报告的。做交易，最终还是赚钱最重要，没有什么必须怎样，严格怎样的，只要你最终能赚到钱，随机看到好机会开仓只也是可以的。但是注意，如果总是赔钱成者觉得赚的少，你就要开始思考如何提高交易水平了，而如何提高，你指望靠随机的感觉怕是很不靠谱的，盘感只这东西就像情感一样，飘忽不定捉摸不透，所以一般情况下你应该把这个随机的好机会量化出来的，到底具体什么情况下是好机会，这个量化规则的制定详细程度最好是别人一看就也能发现这样的好机会来，最终这就形成了你的系统信号了，你可以在这些信号的基础上回测总结，回测让你明白你的信号在什么情况下是有利润的，什么情况下是要回撤的等等之类的问题。然后在此基础之上迭代优化。 http://pic1.zhimg.com/v2-15ad9cd2fcac85b31adfb653da46cd85_r.jpg?source=1940ef5c 最后提醒一句，做交易选择好自己的方向在正规的，手续费低的都是在交易所基础上加一分，还能有交返（所谓的交返，就是你交易产生的的手续费，每个月返还一部分），祝大家都能得偿所愿吧。回复
2023-1-12

期权匿名回答

有呀，观看之前先点赞收藏养成好习惯！！！期开得胜：期货摸顶抄底大法可以战胜90%散户的策略期开得胜：期货交易终极策略期开得胜：期货交易这么做你的胜率能达到80%期开得胜：一套可以达到70%胜率的期货交易系统回复
2023-1-12

期权匿名回答

每个人都是武侠小说看多了，总想着自己有一天跌下山崖，然后遇到一位世外高人，然后这位世外高人又把自身的百年功力倾囊相授。看看金庸的武侠小说都是这个套路吧，关键是这一点似乎已经溶进很多人的血液里，这个世界上一定是有秘籍的，不管是做什么，却不知很多成功人士都很谦虚的说，成功完全是运气，也对也不对，比如交易中，哪个交易者不努力，哪个不专注，哪个不自律呢？可偏偏成功的人往往如凤毛麟角，网上有很多，书上有很多，好像现实中从来没有见到。也许正在苦苦挣扎的人也会走出来，本着大道至简的原则，送上六字秘籍给有缘人， “轻仓，顺势，止损” 回复

参与评论全部评论

☆ 展开评论(5条)★ 收起评论

把海龟交易法则用到期货一分钟k线图上，会不会出现过多虚假 ...

 2023-1-12   期权匿名问答  6656  5

把海龟交易法则用到期货一分钟k线图上，会不会出现过多虚假 ...

2023-1-12

期权匿名回答

因为交易周期变小而导致频率的提高，必然会出现更多假信号吧回复
2023-1-12

期权匿名回答

过多虚假开仓信号不是导致亏损的主要原因，因为任何交易策略都是试错，开仓信号的真假只有事后才知道。最主要的原因是频繁交易，然后没有合理的止损，如果再加上重仓交易，基本就GG了。最有效的方式是用小仓位在一分钟K线图试错，然后加上能承受的止损，这才是有效的交易策略。回复
2023-1-12

期权匿名回答

题主想要的是海龟交易法的一些建议吧，我看到题目之后也有一点个人的想法入场信号海龟交易法则给出的入场信号均基于唐奇安的通道突破系统。唐奇安通道突破系统是以前n个交易日的最高价作为上线，前n个交易日的最低价作为下线，若日内分钟级别的K线突破上线则入场做多，突破下线则入场做空。在海龟交易法则中，作者使用了两种n的取值，分别为：以20日突破为基础的短线系统和以55日突破为基础的长线系统。海龟交易法则的长线系统入场信号是优先级最高的信号，一旦在分钟级别的K线向上突破55日的上线通道，则做多一单位的相应期货合约，反之突破下线则做空。海龟交易法则的短线系统入场信号为：一旦在分钟级别的K线向上突破20日的上线通道，则做多一单位的相应期货合约，反之突破下线则做空。如果上次突破已经导致了一次有盈利的交易则短线系统的突破将被忽视。海龟交易法则的加仓条件是：在有效突破并建仓后，价格向仓位有利方向变动了0.5个ATR后，仓位可继续增加1个Unit，直到持仓达到最大限制（一般为4个单位）止损方法对于大多数普通投资者来说，手握亏损的交易抱着它会反转的愿望远比退出亏损交易容易得多。然而一个完整的交易系统，止损条件是保住胜利果实的重要手段，同时也是避免将小损失发展成更大损失的必要方法。止损最重要的是在进入交易之前就已经预先确定好如果交易失败时退出的点位。如果市场的波动触及预设点位，就必须每一次毫不犹豫的退出海龟交易中止损的基础依然为ATR，每笔交易可以承受的波动为2倍的ATR，即如果标的价格向不利方向变动了2*ATR，则无条件止损出局；如果之前有加仓的情况出现，则将止损提高0.5*ATR，即止损点在最近开仓点位的2*ATR的不利方向处。止盈方法对于已经盈利的交易，海龟交易法则使用突破为基础的离市策略。短线系统持多仓离场信号为分钟级别K线向下突破10日的下线通道，持空仓则为向上突破10日的上线通道；长线系统持多仓离场信号为分钟级别K线向下突破20日的下线通道，持空仓则为向上突破20日的上线通道。这种止盈方式不会在最好的价格退出交易，甚至有时候会使可观的利润化为泡影，然而要想捕捉真正的大幅波动，就必须严守纪律，恪守交易规则。海龟交易法则是一个较为完备的交易系统，在实际应用中还需根据市场特点进行些许调整，例如下单时用限价单还是市价单、剧烈波动时下单指令没有成交、何时更换期货的满期合约等。交易系统的主体部分逻辑简单，也很早就公之于众，只有当把各种细节问题做好优化，应对不同风格的市场，才能让它成为实战的利器。回复
2023-1-12

期权匿名回答

之前有测过海龟策略，测的15分钟周期，假信号很多的。回复
2023-1-12

期权匿名回答

1分钟还是太过于波动大了，假信号太多，不建议用回复